시계열 그래프/ ACF, PACF 그래프 작성
패키지 "forecast"에 있는 "tsdisplay" 함수 적용
1) 단위근 검정 - adf.test / 패키지 "tseries"
adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"), k=trunc((length(x)-1)^(1/3)))
x= 분석자료, alternative = 연구가설 설정, 둘 중 하나 선택, k=time lag에 의한 절사범위 설정
- pp.test / 패키지 "stats"
pp.test(x)
p-value가 0.05보다 작으면 귀무가설 기각, (귀무가설 : 단위근이 존재한다) 시계열자료는 정상 시계열
2) AR모형 / 패키지 "stats"
ar(x, aic=TRUE, order.max=NULL, method=c("yule-walker","burg","ols","mle","yw"), na.action=결측값 적용여부)
3) VAR모형
- lag 결정 / 패키지 "timsac" <차분자료 이용
mulmar : Multivariate Case of Min. AIC Method of AR Model Fitting 프로그램
mulmar(y, max.order=NULL, plot=False)
- VAR 모형의 차수 결정 / 패키지 "MTS"
VARorder(x, maxp=13, output=T)
- VAR 모형 분석 / 패키지 "MTS"
VAR(x, p=차수, output=T, include.mean=T, fixed=NULL)
4) VECM 모형 / 패키지 "tdDyn"